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沪深300股指期货与现货关系的实证研究

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摘要

文章选取的研究样本为沪深300股指期货及其现货的时间序列,使用平稳检验、协整检验以及自回归向量误差纠正模型等计量经济学方法进行分析.结果发现,沪深300股指期货和现货市场的波动之间相互影响,两者间呈现出较为稳定的协整关系.

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来源
《中国市场》 |2018年第14期|36-38|共3页
作者
宋璞御;
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作者单位

中央民族大学管理学院, 北京 100081;

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正文语种 chi
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关键词
沪深300股指期货; 协整检验; 误差纠正模型;

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