A股波动率长记忆模型的探索研究

摘要

本文以A股波动率长记忆模型为研究对象，先介绍了长记忆模型的基本技术内容，再结合A股波动率变化，对其记忆模型的构建策略做进一步分析。从本次研究结果可如，长记忆模型有助于相关人员深入了解A股波动率，能够有效地描述金融事件的时间特征，因此应该得到相关人员的重视。