基于Dupire方程总变分正则化方法求解期权隐含波动率

摘要

运用B－S理论框架，通过Dupire的对偶技巧，将求解标的资产隐含波动率的原问题，转化为求解抛物型方程的反问题，再利用总变分正则化方法求得终解，并给出了解的存在性和唯一性的证明。相比较传统的Tikhonov正则化方法求解隐含波动率，其很好的解决了解的过度光滑的特性，且这是一个可行的适定算法。