蒙特卡罗方法计算VAR的并行实现

摘要

当今经济全球化、金融全球化进程加快,市场竞争愈演愈烈.建立一个良好的风险管理系统已成为各金融单位面临的重要问题.在众多的风险管理方法中最具代表性的是Value at Risk(VAR)方法.而计算VAR常见的三种方法中,Monte Carlo模拟最为有效.由于蒙特卡罗模拟需要大量数据,所以并行计算在计算VAR中非常重要.笔者基于Monte Carlo方法计算VAR的原理构造C++算法,并用基于API、OpenMP、MPI三种多核并行算法,比较分析出了适合科学计算研究的并行算法.