金融数据波动率模型教学研究

摘要

条件异方差模型即波动率模型是金融时间序列分析中很重要的一系列模型,是用来解决金融收益率波动问题,波动率是度量风险的一个常用指标.金融专业高年级学生会开设金融时间序列分析,必然涉及到波动率模型,波动率模型形式比较复杂,包含信息量很大,文章从如下几个方面探讨如何上好条件异方差模型:模型引入,模型介绍,案例分析,小论文写作和复习课讲解.旨在让学生掌握扎实的理论,敏洋的分析能力和动手能力.