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上海原油期货与布伦特原油期货价格相关性分析

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本文对上海原油期货与布伦特原油期货价格序列建立 VAR模型,通过相关系数分析、格兰杰因果检验、脉冲响应以及方差分解方法进行研究.实证结果表明,布伦特原油期货价格对于上海原油期货价格具有单方面的显著影响.

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来源
《全国商情·理论研究》 |2020年第12期|146-148|共3页
作者
段若麟; 杨茹;
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作者单位

中国海洋大学山东青岛 266000;

中国海洋大学山东青岛 266000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类燃料工业产品;期货贸易;经济数学方法;
关键词
上海原油期货价格; 布伦特原油期货价格; VAR模型; 格兰杰因果检验; 脉冲响应; 方差分解;

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