LDA法下操作风险频率分布的选择和参数估计

摘要

从巴林银行的倒闭开始，商业银行操作风险日益受到国内外学者、金融监管机构、商业银行本身的重视。国内外对于商业银行风险的研究重点，也从信用风险、市场风险转为对操作风险的研究。这类研究主要包括：操作风险的表现形式和内涵、操作风险的度量、以及基于操作风险度量结果的操作风险管理框架的建立。旨在通过收集操作风险损失数据，对操作风险特点、分类进行研究，在损失分步法（LDA）的框架下对操作风险损失分布频率分布的选择问题进行研究，并进行相应的参数估计。