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对中证500的实证研究与趋势预测——基于GARCH模型和EGARCH模型

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本文基于GARCH模型和EGARCH模型对中证500指数2008年1月2日至2015年12月31日的日收益率进行实证研究,深入反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况,并对2016年1月至5月进行预测.

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来源
《商》|2016年第18期|200-201|共2页
作者
杜雨薇;
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作者单位

西南科技大学;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
中证500; EGARCH模型; GARCH模型; 预测;

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