股指期货对铜期货价格变动的预测——基于沪铜上午短期休市时段数据的统计分析

摘要

本文基于股指期货与铜期货一个月的交易数据,建立了多元回归模型与Logistic回归模型,结果表明,股指期货10:27价格减去10:15价格的差值可以显著地解释沪铜期货在10:15～10:30休盘后重新开始交易时的价格变化情况.利用这一差值来预测铜期货重新开始交易时的价格涨跌趋势的准确率达到了80％.