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基于copula-GJR(1,1)-EVT模型的金融风险度量

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随着全球经济的一体化,金融风险管理越来越受到世人的重视.大量研究表明,利用多样化的资产组合可以在一定程度上降低风险.传统的风险计量模型大都是以正态分布为基础的,但这往往与客观事实不符,尤其是在极端事件发生时,这种现象尤为严重,其结果常常会低估风险.

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来源
《商业时代》 |2011年第26期|59-60|共2页
作者
黄新荣;
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作者单位

淄博职业学院,山东淄博255314;

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正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
GJR模型; 极值理论; 风险度量;

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