一阶时间序列模型的诊断

摘要

本文研究用条件均值与条件方差的非参数估计识别非线性时间序列模型的方法。并通过模拟考察了上述条件量对于模型识别的效果，指出对于一阶模型，条件均值是一个很好识别指标，本文最后还给出了确定模型阶数为一阶的方法，从而解决了一阶模型的识别问题。