基于超效率DEA模型的我国寿险公司信用风险评估研究

摘要

2007年美国次贷危机引发的全球金融危机给世界经济造成了巨大损失与打击。对于此次金融危机发生的原因有很多，但究其根源，是信用风险管理的失控。信用风险是寿险公司面临的重要风险，也是导致其破产的最常见原因之一，而信用风险度量是其中最重要的一环。我国寿险公司在信用风险度量方面与国外寿险公司相比，仍存在着相当的不足。如何提升我国寿险公司的信用风险管理及度量水平，已经成为我国理论界和银行业共同关注的问题。
　　本文首先对信用风险和现有信用风险度量方法进行了综述，并且讨论了各种传统和现代度量方法的优缺点。然后分析了我国寿险公司信用风险度量上存在的问题及 DEA模型在我国的应用的可行性。实证部分以我国不同资产规模的27家寿险公司为样本，结合公司特点和财务数据情况，选取了适当的财务指标,进行了灰色关联度分析和主成分分析，最后用超效率DEA法对27家企业进行了信用评分。

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第1章 引言

1.1研究的背景和意义

1.2 国内外相关研究综述

1.3 研究的内容、方法

1.4 本文的创新点与不足

第2章 寿险公司信用风险相关理论概述

2.1信用风险概述

2.2信用风险度量的方法及模型

2.3 DEA模型应用于我国寿险公司信用风险度量的可行性分析

第3章 我国寿险公司信用风险度量现状及影响因素分析

3.1我国寿险市场发展概况

3.2我国寿险公司信用风险度量存在的问题

3.3我国寿险公司信用风险的主要影响因素分析

第4章 我国寿险公司信用风险评估的实证研究

4.1样本选取

4.2构建评价指标体系

4.3 灰色关联度比较分析

4.4 主成分分析

4.5 SE-DEA模型实证分析

第5章 结论及建议

参考文献

附录A 本文数据

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果