基于银行视角的国家风险评估与控制研究

摘要

随着改革开放深入，我国作为崛起的经济体进一步与世界经济接轨，并以更加主动的姿态融入世界经济发展中。尤其“十二五”以来，我国加快实施“走出去”战略，中资企业海外投资突飞猛进，跨境金融服务需求快速增长，为银行国际业务发展及加快国际化进程带来新机遇。但是，我国银行“走出去”，在全球范围内开拓业务，必然面临包括国家风险在内的诸多风险。事实上，伴随经济全球化、金融一体化以及世界政治实力角逐，全球国家风险凸显。20世纪90年代初的拉美债务危机，在阿根廷开展业务的很多银行遭受巨大损失。1997年亚洲金融风暴，大批国外投资企业倒闭，银行损失惨重。2008年以来，美国次贷危机、欧洲主权债务危机接连爆发，全球经济陷入萧条。近来，地区冲突不断，中东北非动乱、乌克兰政变、东南亚地区亦是骚乱频起。此外，国际上有关国家风险评估机构有失客观公正的评判，不仅没能有效地对国家风险做出预警，反而使得国家风险在全球间进一步升级。银行跨境开展业务安全性堪忧。我国银行“走出去”如果不能有效地评估并控制这些风险，将对银行自身资产造成重大威胁，并严重影响我国开放经济战略的实现。因此本研究有一定理论和现实意义。
　　本文借鉴较为有限的前人研究成果，从国家风险的起源发展、内涵外延以及评估方法等角度全面研究国家风险理论，厘清了国家风险机理。在此基础上，从银行贷款安全需关注的偿债意愿和偿债能力角度，将国家风险按照政治风险和经济风险两类，分别选择适合其分析的层次分析法和主成分分析法建立银行内部国家风险评估模型，并进行有效性检验。之后，采用理论和实证的方法研究不同压力情景下的国家风险评估及损失问题。最后，本文提出了全面风险管理、信贷规模控制、监测与预警等措施来管控银行国际信贷所面临的国家风险。本文的主要结构、内容以及研究思路如下:
　　第1章为导论，是本文提出问题的部分。介绍本文的研究背景、研究意义、研究思路和研究方法等内容，给出了全文的研究框架。
　　第2章国家风险识别:机理与特质，是本文的基础理论研究。在此部分，就国家风险的起源与发展、国家风险的内涵和外延、后危机时代国家风险特征进行全面深入阐述，为后续研究作铺垫。
　　第3章国家风险评估:方法论。通过比较分析的方法来研究国家风险评估的各种工具和相关国际著名评级机构在国家风险评估方面的方法及特色，为国家风险模型建立提供方法论基础。
　　第4章国家风险评估:银行国际信贷政治风险计量模型。根据国家政治风险特点筛选了8个指标，建立国家政治风险评估指标池，利用定性与定量结合的层次分析法得出了各指标权重并给出了相应的评分标准，建立了银行国际信贷政治风险的计量模型。
　　第5章国家风险评估:银行国际信贷经济风险计量模型。根据国家经济风险特点筛选11个指标，建立国家经济风险评估指标池，根据各指标可能存在的多重共线性问题以及指标数据可量化的特点，选用定量分析的主成分分析法建立了银行国际信贷经济风险的计量模型。
　　第6章国家风险评估:综合评估及有效性检验—以泰国为例。为了得到国家风险的综合评分，本章首先对政治风险评分与经济风险评分设置权重，然后以亚洲金融危机中的泰国为例，选取1994年-2003年10年间泰国的各项数据，利用本文建立的模型来评估泰国在这10年间国家风险迁徙特点，结合泰国历史情况验证模型有效性。
　　第7章国家风险评估:银行国际信贷在压力情景下的损失计量—以哈萨克斯坦为例。探讨银行国际信贷在国家风险方面的预期损失，在此基础上，以哈萨克斯坦为例，对其进行不同程度的压力测试，并得出某银行在不同压力情景下的损失。
　　第8章国家风险控制:银行国际信贷中的对策。提出将国家风险纳入银行全面风险管理框架，从国家风险资本管理、规模控制、定价管理、监测与预警、转移缓释等方面探讨国家风险的管控措施。
　　第9章结论与展望，对论文总结并指出下一步研究方向。

目录

声明

摘要

第1章 导论

1．1 研究背景

1．2 研究意义

1．3 文献综述

1．3．1 国外文献综述

1．3．2 国内文献综述

1．4 研究思路

1．5 研究方法

1．6 论文创新点

第2章 国家风险识别：机理与特质

2．1 国家风险的起源和发展

2．1．1 国家风险的起源

2．1．2 国家风险研究的发展

2．2 国家风险的内涵和外延

2．2．1 国家风险的内涵

2．2．2 国家风险的外延

2．3 后危机时代国家风险特征

第3章 国家风险评估：方法论

3．1 国家风险评估的主要方法

3．1．1 定性评估方法

3．1．2 定量评估方法

3．1．3 定量定性结合的评估方法

3．2 国家风险评估的著名机构及其所用方法

3．2．1 综合性国家风险评级机构

3．2．2 国家主权信用风险评级机构

3．2．3 政府间国际组织

3．2．4 其他国家风险评级机构

第4章 国家风险评估：银行国际信贷政治风险计量模型

4．1 国家政治风险评估指标体系的构建

4．1．1 国家政治风险评估指标的选取原则

4．1．2 国家政治风险评估指标的选取

4．2 国家政治风险评估模型的构建

4．2．1 层次分析的基本思想和主要步骤

4．2．2 国家政治风险评估的实证分析

第5章 国家风险评估：银行国际信贷经济风险计量模型

5．1 国家经济风险评估指标体系的构建

5．1．1 国家经济风险评估指标的选取原则

5．1．2 国家经济风险评估指标的选取

5．2 国家经济风险评估模型的构建

5．2．1 主成分分析的基本思想和主要步骤

5．2．2 国家经济风险评估的实证分析

第6章 国家风险评估：综合评估及有效性检验—以泰国为例

6．1 泰国的国家政治风险评估

6．2 泰国的国家经济风险评估

6．3 泰国国家风险的综合评估

6．4 建立国家风险等级标准

第7章 国家风险评估：银行国际信贷在压力情景下的损失计量—以哈萨克斯坦为例

7．1 银行国际信贷预期损失计量

7．2 银行国际信贷国家风险压力测试

7．2．1 压力测试

7．2．2 国家风险压力测试

7．3 国家风险压力测试报告—以哈萨克斯坦为例

7．3．1 哈萨克斯坦压力测试背景说明

7．3．2 标准情景下哈萨克斯坦国家风险

7．3．3 压力测试情景设计

7．3．4 压力测试结果和分析

第8章 国家风险控制：银行国际信贷中的对策

8．1 纳入全面风险管理

8．2 国家风险的资本管理

8．3 国家风险的规模控制

8．4 国家风险的定价管理

8．5 国家风险的监测与预警

8．6 国家风险的转移缓释

第9章 结论与展望

9．1 本文结论

9．2 研究展望

致谢

参考文献

个人简历