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摘要
第一章 绪论
1.1 研究的背景
1.2 研究的目的和意义
1.3 浮动利率债券的基准利率的研究现状
1.4 研究的内容及方法
1.4.1 研究的内容
1.4.2 研究方法
第二章 相关理论模型
2.1 基准利率
2.1.1 国外市场基准利率
2.1.2 国内市场基准利率
2.1.3 利率期限结构
2.2 传统的利率期限结构理论
2.2.1 预期理论
2.2.2 流动性偏好理论
2.2.3 市场分割理论
2.2.4 优先置产理论
2.2.5 商业周期理论
2.2.6 小结
第三章 浮动利率债券定价模型的选取
3.1 利率期限结构模型
3.2 银行间债券市场浮动利率债券利率期限结构模型的选择与构建NSM模型
第四章 浮动利率债券定价的实证分析
4.1 数据的选取
4.2 回购利率作为基准利率
4.2.1 拟合的利率期限结构和定价结果一
4.2.2 拟合的利率期限结构和定价结果二
4.3 Shibor利率作为基准利率
4.3.1 拟合的利率期限结构和定价结果一
4.3.2 拟合的利率期限结构和定价结果二
4.4 结果分析
4.5 在实践中的应用
第五章 结论
参考文献
致谢
研究成果及发表的学术论文
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