考虑概率相关性与后果相关性的风险集成方法研究

目录

声明

摘要

1．1选题背景与研究意义

1．1．1选题背景

1．1．2研究意义

1．2研究思路与研究方法

1．2．1研究思路

1．2．2研究方法

1．3研究内容与论文框架

1．3．1研究内容

1．3．2论文框架

1．4主要创新点

第2章文献综述

2．1风险与风险相关性

2．1．1风险的定义

2．1．2风险相关性的相关研究

2．2风险集成及其优化

2．2．1风险集成方法的相关研究

2．2．3风险集成优化

2．3文献评述

第3章风险相关性的测度及基础风险集成情景的分类研究

3．1风险概率相关性

3．2风险后果相关性

3．2．1风险后果的非可加性

3．2．2风险后果相依

3．3基础风险集成情景

3．3．1独立型风险集成情景

3．3．2并发型风险集成情景

3．3．3序贯型风险集成情景

3．3．4混合型风险集成情景

第4章考虑风险相关性的风险集成方法研究

4．1一般情形下嵌入风险相关性的风险集成方法

4．2风险集成方法在基础风险集成情景中的特殊形式

4．2．1独立型风险集成情景中的特殊形式

4．2．2并发型风险集成情景中的特殊形式

4．2．3序贯型风险集成情景中的特殊形式

4．2．4混合型风险集成情景中的特殊形式

4．2．5不同风险集成情景的可加性

第5章风险集成情景分解算法及集成风险近似测度研究

5．1复杂的风险集成情景的分解

5．1．1复杂的风险集成情景的分解规则

5．1．2复杂风险集成情景的启发式分解算法

5．2集成风险的近似测度

5．2．1风险集成情景的类二／三可加性概念

5．2．2风险集成情景的类二／三可加性适用情景分析

5．3案倒研究

5．3．1问题描述与分析

5．3．2风险集成过程

第6章结论与展望

6．1研究与结论

6．1．1主要研究工作

6．1．2主要结论

6．2未来研究展望

参考文献

致谢

攻读学位期间发表的学术论文