基于MACD指标的沪金期货量化交易模型的参数优化研究

摘要

为了获得收益，交易者必须正确预判市场走势，并在理想的时间开仓和平仓，然而要找到最佳时间很困难。黄金期货市场极其不稳定，很多因素都会影响黄金期货的价格走势。交易者可以用基本面分析和技术分析来预测黄金期货合约的价格走势。通常使用技术分析指标时都默认使用其通用参数，忽视了每种金融工具都有其自身的特点，通用参数不一定适合所有金融工具。关于技术指标参数优化的研究较少，本文的研究可以填补这方面的空白。通过优化技术指标参数，可以提高技术指标的预测能力，为投资者提供更加准确的投资建议，降低投资的风险，这个研究的目的就是对黄金期货在通用的MACD参数值的基础上优化其参数值，以达到优化收益的目的。　　黄金期货2008年1月9日开始在上海期货交易所上市交易，2013年日成交量显著提升，鉴于这种变化，本文选取的数据样本分为全样本和近期样本。本文首先确定基于MACD指标的交易策略，构建交易量化模型，然后进行回测，接着对回测结果进行策略分析、交易分析和周期分析，确定策略的交易逻辑正确且存在优化空间。接着分别使用穷举算法和遗传算法对MACD参数进行优化。从优化的结果来看，不管是净利润还是最大回撤都有明显改善。不过因为基于MACD指标的交易策略是趋势交易策略，虽然模拟交易了近4个月的时间，成交的次数较少，不能很好地反映出参数优化的效果。

目录

声明

摘要

第一章 绪论

1．2 国内外研究现状

1．2．1 国外研究现状

1．2．2 国内研究现状

1．2．3 文献述评

1．4 创新点与不足

第二章 黄金期货及其量化交易和MACD指标

2．1．1 衍生工具及期货

2．1．2 上期所黄金期货

2．2 黄金期货量化交易

2．2．2 黄金期货量化交易策略

2．2．3 有效市场假说

2．3 MACD指标

第三章 模型构建及回测检验

3．1．2 交易规则

3．1．3 建立模型

3．2．1 策略分析

3．2．2 交易分析

3．2．3 周期分析

3．3 小结

第四章 策略参数优化和实盘模拟交易检验

4．1 MACD参数优化

4．1．2 穷举算法优化

4．1．3 遗传算法优化

4．1．4 参数优化结果

4．2 实盘模拟交易检验

4．2．2 实盘模拟交易分析

4．3 小结

5．1 研究结论

5．2 不足和展望

5．2．1 不足

5．2．2 展望

参考文献

附录

致谢