基于支持向量机回归的金融系统性风险预测

目录

声明

1引言

1.1金融系统性风险的定义

1.2 研究背景及意义

1.2.1研究背景

1.2.2 研究意义

1.3文献综述

1.3.1 金融压力指数法研究综述

1.3.2 金融预警指标选取的研究综述

1.3.3 金融系统性风险预测模型的研究综述

1.4本文切入点

2金融系统性风险的预测模型系统

2.1我国金融压力指数的构建过程

2.1.1 金融压力指数的构建原则

2.1.2 金融压力指数的构建方法

2.2金融预警指标的选取

2.3支持向量机回归预测模型

2.3.1支持向量机理论基础

2.3.2 支持向量分类算法

2.3.2 支持向量机的核函数

2.3.3支持向量机回归算法

2.3.4 SVMR算法的优点

3实证分析及结果

3.1因变量－金融压力指数的计算

3.2金融压力指数的有效性评价

3.3自变量－金融预警指标的选取

3.4支持向量机回归模型的构建及预测

4结论

5国内外金融环境背景及对策建议

5.1 国内外金融风险因素

5.2 我国应对系统性风险的对策分析

参考文献

附录

后记