欧美量化宽松货币政策的溢出效应--基于GVAR模型的实证研究

目录

声明

摘要

1．1．1研究背景

1．1．2研究意义

1．2研究内容及研究方法

1．2．1研究内容

1．2．2研究方法

1．3论文创新点与不足

1．3．1论文创新点

1．3．2论文不足之处

第二章文献综述

2．1货币政策溢出效应的相关研究

2．2货币政策传导机制的相关研究

2．3现有研究评述

第三章理论机制

3．1欧美量化宽松货币政策的实施情况

3．1．1量化宽松货币政策的概念

3．1．2欧美量化宽松货币政策的主要内容

3．2量化宽松货币政策的传导渠道

3．2．1利率渠道

3．2．2汇率渠道

3．2．3资本流动渠道

3．2．4国际大宗商品价格渠道

3．2．5公众预期渠道

第四章模型构建

4．1．1GVAR模型概述

4．1．2GVAR模型的构建

4．2模型设定

4．2．1国家选择

4．2．2变量选取及数据来源

4．2．3权重矩阵的构建

5．1统计检验

5．1．1单位根检验

5．1．2协整关系检验

5．1．3弱外生性检验

5．1．4结构稳定性检验

5．2基于脉冲响应的实证分析

5．2．1金融市场的响应情况

5．2．2通货膨胀的响应情况

5．2．3短期国际资本流动的响应情况

5．2．4经济产出的响应情况

5．2．5间接因素造成的响应情况

第六章研究结论及政策建议

6．1研究结论

6．2政策建议

附录

参考文献

致谢