基于时间序列模型的情感趋势预测方法研究

目录

声明

第一章 绪论

1.1研究背景及意义

1.2国内外研究现状

1.3研究内容

1.4论文结构

第二章 相关理论方法研究

2.1 短文本情感分析方法研究

2.2 时间序列模型方法研究

2.3 情感趋势预测方法研究

2.4 本章小结

第三章 基于BERT模型的BLSTM投资者情感分析方法

3.1基于BERT模型的文本表示方法

3.2基于BERT模型的BLSTM情感分类算法

3.3 实验设计与结果分析

3.4 本章小结

第四章 基于ARIMA-GARCH 模型的投资者情感趋势预测

4.1行为金融学与投资者情绪相关理论

4.2 基于ARIMA-GARCH模型的情感趋势预测方法

4.3实验设计与结果分析

4.4本章小节

第五章 工作总结与展望

5.1工作总结

5.2展望

参考文献

在学期间取得的科研成果和科研情况说明

致谢