声明
致谢
1 引言
1.1 研究背景与研究意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 研究内容与技术路线
1.2.1 研究内容
1.2.2 论文技术路线
1.3 研究方法
1.4 创新点
2 相关理论及国内外研究综述
2.1 金融体系系统风险基本理论
2.1.1 相关概念
2.1.2 金融体系系统风险形成机制相关理论
2.2 金融体系系统风险测量
2 .3影子银行及影子银行系统风险
2.3.1 影子银行的概念
2.3.2 影子银行系统风险文献综述
2.3.3 影子银行风险综述
3 风险形成机理及传染途径
3.1 金融体系系统风险形成机理及传染途径
3.1.1 金融体系构成及特征
3.1.2 金融风险、金融系统性风险及金融体系系统风险
3.1.3 金融脆弱性是金融体系系统风险产生的内在因素
3.1.4 金融机构间的系统关联性增大了风险传染的可能性
3.1.5 金融体系系统风险传染途径
3.2 影子银行系统风险形成机理及传染途径
3. 2. 1影子银行发展机制
3. 2. 2影子银行风险形成机理及传染途径
4 我国影子银行成因、发展历程及规模估算
4.1 中国影子银行成因与发展历程
4.1.1 中国影子银行成因
4.1.2 中国影子银行的发展历程
4.2 我国影子银行概况及特点
4.2.1 不持有金融牌照的非金融机构类影子银行及业务概况
4.2.2 持有金融拍照的金融机构从事的影子银行业务
4.3 影子银行规模估算
4.3.1 从社会融资规模角度估算影子银行规模
4.3.2 从官方影子银行定义范围角度估算影子银行规模
4.4 我国影子银行与金融体系系统风险
4.4.1 我国影子银行面临的主要风险
4.4.2 基于同业业务的信用扩张是我国影子银行引发系统风险的关
5 基于 GARCH模型影子银行系统风险溢出效应的实证分析
5.1 实证方法及适用模型选择
5.1.1 Var及 CoVaR 概念及计算方法
5.1.2 ARCH模型
5.1.3 GARCH(1, 1)模型
5.1.4 GARCH—M(GARCH-in-Mean)模型
5.1.5 基于 GARCH—M 模型的 VaR 计算
5.1.6 基于 GARCH—M 模型的 CoVaR 计算
5.1.7 计算风险溢出值
5.2.1 建模指标选择
5.2.2 数据来源和说明
5.2.3 数据检验
5.2.4 模型建立及回归结果
6 基于 SVAR模型的影子银行与金融稳定相关性分析
6.1 引言
6.2 模型构建和数据说明
6.2.1 影子银行对金融稳定影响的 SVAR 模型建立
6.2.2 数据说明
6.3 实证结果说明
7 结论及政策建议
7.1 结论
7.2 政策建议
7.2.1 完善与金融体制改革相适应的影子银行法律体系和监管构架
7.2.2 当前我国影子银行监管重点及具体措施
7.2.2 银行非传统信用创造机制应成为影子银行体系未来监管重点
7.2.3 适时调整金融业监管模式:从分业监管逐步过渡到综合监管
7.2.4 完善影子银行内控机制
参考文献
附录 A
作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果
独创性声明
学位论文数据集
北京交通大学;