一类误差修正模型的分数协整检验问题的研究与应用

目录

1 绪论

1.1研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.3 主要创新

1.4 论文的组织结构

2 分数协整理论与分数向量误差修正模型

2.1分数维单整及其估计

2.2分数向量误差修正模型(FVECM)

2.3 FVECM框架下的分数协整

3基于AWB算法对FVECM模型的分数协整检验的改进

3.1 Wild Bootstrap分数协整检验

3.2 Autoregressive Wild Bootstrap分数协整检验

3.3 实验模拟及分析

4 AWB分数协整检验算法在白银期货中的应用

4.1 数据来源与基本描述

4.2 分整初判与估计

4.3 长记忆建模

4.4 ARCH检验

4.5 分数协整检验

4.6本章小结

5 总结

参考文献

攻读学位期间取得的研究成果

致谢