我国信贷资产证券化风险自留规则研究

目录

声明

绪论

一、研究背景与意义

（一）研究背景

（二）研究意义

（一）国内研究综述

（二）国外研究综述

（一）研究内容

（二）研究方法

四、本文创新之处

第一章 风险自留的基本理论

一、风险自留的基本内涵

二、风险自留的理论基础

（一）信号理论

（二）激励理论——委托代理模型

三、风险自留的方式

四、风险自留的目标

第二章 风险自留的现状与实际效果

一、我国风险自留的现状及与他国之比较

（一）中国风险自留规则的实践

（二）欧盟风险自留规则的实践

（三）美国风险自留规则的实践

（四）中国与欧盟、美国风险自留规则的比较

二、我国风险自留的实际效果及不足之处

（一）我国风险自留的实际效果——贷款违约率是否降低？

（二）我国风险自留效果的不足之处

第三章 完善我国风险自留规则的建议

一、取消整体规模自留要求

二、根据基础资产的风险特征确定风险自留比例

（一）适当降低风险自留比例

（二）合理提高风险自留比例

三、增加风险自留的方式

（一）增加“随机型”自留方式

（二）增加L型自留方式

四、建立风险自留豁免条款

（一）建立主体豁免条款

（二）建立产品豁免条款

五、确立违反风险自留规则的法律责任

（一）设置行政处罚措施

（二）适用额外的风险权重

（三）回购相关基础资产

六、协调推进风险自留改革与其他监管改革

结论

致谢

参考文献

攻读学位期间取得的研究成果