基于行业轮动的随机森林多因子选股策略研究

目录

第1 章 绪论

1.1研究背景

1.2研究目的与意义

1.3研究内容、方法与技术路线

1.3.1研究内容

1.3.2研究方法

1.3.3技术路线

1.4 本文的主要特点与不足

第2 章 文献综述与相关理论

2.1文献综述

2.1.1行业轮动

2.1.2量化投资模型

2.1.3多因子模型

2.1.4文献评述

2.2相关理论

2.2.1行业轮动相关理论

2.2.2量化投资相关理论

2.2.3随机森林相关理论

第3 章 多因子选股问题的分析与交易策略的构思

3.1量化投资的发展与现状问题分析

3.2主要量化选股模型

3.2.1支持向量与随机森林算法介绍

3.2.2支持向量机与随机森林的优缺点比较

3.3 传统多因子模型的问题与交易策略的改进思路

3.3.1传统多因子选股问题及改进

3.3.2交易策略设计改进思路

第4 章 基于行业轮动策略的多因子选股方案设计

4.1方案设计的思路

4.2数据的获取与预处理

4.2.1数据获取

4.2.2因子的选择

4.2.3数据预处理

4.3行业轮动策略的构建

4.3.1经济周期的划分

4.3.2行业轮动配置

4.4行业轮动检验与分析

4.4.1行业指数与经济周期的关系

4.4.2对行业指数进行轮动配置的分析

4.5多因子选股模型的构建

4.5.1模型构建思路

4.5.2随机森林超参数优化

4.6方案设计总结

第5 章 交易策略方案的有效性评价

5.1基于行业轮动的选股方案合理性检验

5.2 与单一的多因子选股模型对比

5.2.1因子与模型选取

5.2.2模型效果对比

第6 章 结论与展望

6.1结论

6.2后续研究

参考文献

致谢

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