双支柱调控政策对商业银行风险承担的影响研究

目录

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摘要

1绪论

1．1选题背景及研究意义

1．2研究内容与论文结构

1．2．1论文的研究内容

1．2．2论文结构

1．2．3论文基本框架

1．3研究方法

1．4论文的创新与不足

1．4．1论文的创新点

1．4．2论文的不足之处

2文献综述

2．1货币政策与商业银行风险承担综述

2．1．1货币政策对商业银行风险承担的影响研究

2．1．2商业银行风险承担对货币政策效果的影响研究

2．2宏观审慎政策与商业银行风险承担综述

2．2．1宏观审慎政策及其工具

2．2．2宏观审慎政策与商业银行风险承担

2．3双支柱政策与商业银行风险承担综述

2．3．1双支柱政策的协调

2．3．2双支柱政策协调与商业银行风险承担

2．4文献评述

3理论基础

3．1理论基础

3．1．1商业银行风险承担渠道

3．1．2商业银行风险承担的“保险效应”

3．1．3宏观审慎政策及其工具

3．1．4利率市场化背景下的风险防范

3．1．5“双支柱”框架机制与经济情景

3．2基础理论模型

3．2．1商业银行风险承担基础模型

3．2．2双支柱政策对商业银行风险承担基础模型

3．3本章小结

4货币政策对商业银行风险承担的影响：侧重“保险效应”视角

4．1货币政策对商业银行风险承担的影响分析

4．1．1货币政策对商业银行风险承担的影响

4．1．2实证模型构建与变量选择

4．2计量检验结果与分析

4．2．1商业银行风险承担渠道的基本检验

4．2．2商业银行风险承担“保险效应”检验

4．2．3模型稳健性估计

4．3本章小结

5宏观审慎政策对商业银行风险承担的影响：侧重利率市场化视角

5．1我国宏观审慎政策对商业银行风险承担的影响分析

5．1．1我国宏观审慎政策工具

5．1．2实证模型构建与变量选择

5．2计量检验结果与分析

5．2．1宏观审慎政策工具有效性以及风险承担的基本检验

5．2．2利率市场化视角下宏观审慎政策对风险承担影晌

5．2．3模型稳健性估计

5．3本章小结

6双支柱政策对商业银行风险承担的协同作用：侧重情景模拟视角

6．1双支柱政策与商业银行风险承担—基于系统GMM法

6．1．1实证模型构建与变量选择

6．1．2协同作用的基本检验

6．1．3利率市场化、“保险效应”框架的影响

6．1．4模型稳健性估计

6．2双支柱政策与商业银行风险承担—基于PVAR法

6．2．1实证模型构建与变量选择

6．2．2计量检验结果与分析

6．3双支柱政策框架下的情景分析

6．4本章小结

7结论、启示与展望

7．1主要结论

7．2政策启示

7．3未来展望

参考文献

博士期间论文成果

致谢