我国证券投资基金系统性风险测度与风险因素影响研究

目录

声明

第1章 绪 论

1.1 选题背景与意义

1.2 基金风险与业绩评价研究现状与相关文献综述

1.3 论文的结构安排

1.4 论文的主要创新点

第2章 马尔科夫区制转移模型和面板Logit模型构建

2.1 马尔科夫区制转移模型的构建

2.2 面板Logit模型的构建

2.2.1 面板回归模型

2.2.2 面板数据的Logit模型

第3章 我国证券投资基金系统风险的实证分析

3.1 数据描述

3.2 投资基金波动的区制分析

3.3 投资基金系统风险状况的分析

第4章 我国证券投资基金风险因素的实证研究

4.1 我国证券投资基金风险因素的选择

4.1.1 基金经理胜任力对基金风险的影响

4.1.2 基金经理的更换对基金风险的影响

4.1.3 资产配置对基金风险的影响

4.1.4 经济政策不确定性对基金风险的影响

4.2 样本数据的选取与分析

4.2.1 样本选择

4.2.2 变量定义

4.3 基于面板Logit模型的实证结果分析

4.4 基于面板数据模型的稳健性检验

结论

参考文献

致谢