基于计算机仿真技术的开放型证券投资基金评级方法

摘要

本发明公开了一种基于计算机仿真技术的开放型证券投资基金业绩评价和评级的新方法，主要是基于蒙特卡罗(Monte-Carlo)方法，通过SAS软件程序编程对开放型证券投资基金的投资行业分布、资产配置和市场行业指数进行处理，并进行多次计算机模拟，从而获得基金的季度、年度和更长时间区间的业绩模拟数据。基于上述模拟数据，对基金进行风险-收益评价、投资择时能力评估、风险因素评价和基金业绩的持续性和生存偏差分析，以及基金未来业绩预测与评估。