我国证券投资基金系统性与非系统性风险研究

摘要

在我国目前的条件下，快速健康的发展证券投资基金已成为必然趋势。本文从证券投资基金的基础知识出发，以风险理论和现代资产组合管理理论作为理论依据，系统的研究了我国证券投资基金的风险，包括系统性风险、非系统性风险和特有风险三部分。但是，识别风险只是研究证券投资基金风险的起点，更重要的是对基金风险进行度量，定量的研究基金的风险构成，将总风险进行分解，只有这样做，才能根据不同的风险的特点进行有效的控制和管理。本文正是基于这样的思路，站在基金管理人的角度，结合我国的实际情况，对证券投资基金的风险识别及其控制进行了深入系统的研究。对于证券投资基金风险的定量研究是本文的主要贡献。 在对我国证券投资基金风险的定性与定量、理论与实际相结合的研究之后，如何控制风险以及提供相应的解决办法就成为本文下一步的工作，当然，这也是从基金管理人的角度出发。

目录

文摘

英文文摘

1绪论

2证券投资基金风险管理的理论基础

3我国证券投资基金风险分析

4我国证券投资基金系统性与非系统性风险度量体系实证研究

5我国证券投资基金风险管理要点

结论

致谢

参考文献

附录