我国商业银行非系统性风险实证研究

摘要

商业银行在我国金融业处于主导地位，高负债高风险是其行业特征。随着改革开放的深入，经济活动中的不确定性因素增多，我国商业银行非系统性风险逐渐扩大，其突出表现就是资产质量低、流动性低、盈利能力低和资本率低。随着2006年底金融业保护期的结束，外资银行纷纷抢滩国内市场，加剧的市场竞争势必会加大我国商业银行的非系统性风险。因此，对于我国商业银行非系统性风险的研究引起了国内外学术界的普遍关注。 本文以我国商业银行非系统性风险为研究对象，展开深入细致的实证研究。首先，本文回顾商业银行非系统性风险的相关理论，并概述商业银行非系统性风险评估的相关研究。然后，本文从分析我国商业银行非系统性风险现状入手，深入剖析我国商业银行非系统性风险分类、传导机制、表现、特点及成因。接着，本文在现状分析的基础上，运用聚类分析确定我国商业银行非系统性风险评估指标体系，运用主成分分析法分配指标权重，并结合模糊综合评价方法建立我国商业银行非系统性风险评估模型。并且，本文以此模型评估我国11家商业银行非系统性风险，并根据评估结果进行深入分析。最后，依据前文的研究结果，本文提出防范我国商业银行非系统性风险的对策建议。

目录

文摘

英文文摘

声明

1绪论

1.1研究的背景和意义

1.2研究思路及内容

1.3国内外相关研究现状

1.3.1国外研究现状

1.3.2国内研究现状

1.4采用的研究方法及研究范围

1.5本文的创新之处

2商业银行非系统性风险相关理论

2.1商业银行非系统性风险的内涵

2.1.1风险的内涵

2.1.2商业银行非系统性风险的内涵

2.2商业银行非系统性风险成因理论

2.2.1信息不对称理论

2.2.2预算软约束理论

2.2.3银行行为理论

本章小结

3我国商业银行非系统性风险现状分析

3.1我国商业银行非系统性风险的分类

3.1.1信贷风险

3.1.2流动性风险

3.1.3盈利风险

3.1.4资本风险

3.1.5竞争风险

3.1.6内部风险

3.2我国商业银行非系统性风险传导机制

3.3我国商业银行非系统性风险的表现

3.3.1资产质量低

3.3.2流动性低

3.3.3盈利能力低

3.3.4自有资本低

3.4我国商业银行非系统性风险的特点

3.4.1结构性特点

3.4.2隐蔽性特点

3.4.3风险收益不对称特点

3.5我国商业银行非系统性风险的成因分析

3.5.1银企信息不对称导致我国商业银行非系统性风险

3.5.2多层委托代理链导致我国商业银行非系统性风险

3.5.3预算软约束转嫁导致我国商业银行非系统性风险

3.5.4自身风险管理能力低导致我国商业银行非系统性风险

本章小结

4我国商业银行非系统性风险评估模型的建立

4.1评估指标体系的初步选择

4.2评估指标体系的建立

4.2.1评估指标的筛选

4.2.2指标体系的确定

4.3模糊综合评价方法

4.3.1确定评价因素论域

4.3.2评价因素权重集确定

4.3.3评语集的确定

4.3.4单因素的评判

4.3.5模糊综合评判

4.4指标权重的分配

4.5单一指标的评判

4.6评估的综合评判模型

4.6.1评估模型的建立

4.6.2风险状态的判定

5实证结果分析

5.1模型的应用

5.1.1中国工商银行非系统性风险评估

5.1.2中国工商银行评估结果分析

5.2样本银行总体评估结果分析

5.2.1样本银行非系统性风险总体分析

5.2.2国有商业银行和股份制商业银行之间的比较

本章小结

6政策建议及总结展望

6.1我国商业银行非系统性风险防范政策建议

6.1.1建立科学的非系统性风险评估体系

6.1.2建立以经济资本预算约束为核心的资产管理体制

6.1.3建立以激励约束为核心的非系统性风险管理文化

6.2本文结论

6.3研究展望

参考文献

附录

致谢

攻读学位期间发表的学术论文