基于多因子选股和隐马尔科夫模型择时的量化策略研究

目录

第1章绪论

1.1研究背景及研究意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究目的及意义

1.2 文献综述

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.2.3 文献评述

1.3研究内容及方案

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方案

第2章择时与选股量化策略的相关理论模型

2.1 多因子选股量化策略理论基础

2.2 择时量化策略的理论基础

2.2.1 择时量化策略的基本模型

2.2.2 隐马尔科夫模型的概念及算法

2.2.3 股票市场上的隐马尔科夫模型

2.3 本章小结

第3章基于多因子的选股量化策略的设计分析

3.1 因子选取及检验

3.1.1 数据的选取及处理

3.1.2 数据预处理

3.1.3 单因子检验

3.2 多因子选股量化策略的构建与回测

3.2.1 多因子模型构建

3.2.2 多因子模型回测

3.2.3 建立股指期货对冲模型并与原模型对比

3.3 本章小结

第4章基于隐马尔科夫模型择时量化策略构建及分析

4.1 基于隐马尔科夫模型择时量化策略的构建

4.2基于隐马尔科夫模型择时量化策略的过程和结果

4.3 择时策略的比较

4.4基于隐马尔科夫模型择时量化策略的评价

4.5 本章小结

第5章组合策略实证对比研究

5.1 组合策略的构建及表现

5.2 单一个股详细分析

5.3 组合策略与单一策略对比分析

5.4 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

声明

致谢

附录