删失数据下极端值冲击模型中参数的估计及Berry-Esseen界

摘要

本文主要研究了极端值冲击模型中的参数(即门限值z)的统计推断问题。在随机删失数据的条件下，将参数z表示成Kaplan-Meier估计的一个泛函形式，利用Kaplan-Meier估计的良好性质，证明了门限值z的估计在大样本情况下的相合性；通过使用样本分位数收敛到渐近正态分布的速度，给出了门限值x的估计渐近正态的速度，即Berry-Esseen界；最后用Matlab给出了一个简单的数值模拟。

目录

文摘

英文文摘

声明

第1章序论

第2章极端值冲击模型中参数z的表达形式

2.1模型描述

2.2 z的表达式

第3章相合性

3.1(E)T的相合性

3.2(z)的相合性

第4章Berry-Esseen界

4.1样本分位数的Berry-Esseen界

4.2(z)的Berry-Esseen界

4.3数值模拟

参考文献

致谢