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目录
1 绪论
1.1 选题背景
1.2 研究意义
1.3 文献综述
1.4 研究内容与结构安排
1.5 研究方法与创新点
2 汇市与股市间波动联动性理论分析
2.1 相关概念界定
2.2 汇市与股市波动联动的相关理论
3 汇市与股市波动联动性的估计方法
3.1 金融市场波动性的常用模型
3.2 汇市与股市波动联动的模型选取
3.3 随机波动模型估计方法
4 人民币汇率与我国股票市场波动性的基本分析
4.1 研究对象与数据选取
4.2 人民币汇率与股票市场描述统计
4.3 单位根检验
4.4 汇率与股票价格指数之间波动性的Granger因果检验
5 基于MCMC方法的汇市与股市波动联动性的实证研究
5.1 MSV模型选择
5.2 实证设计
5.3 实证过程
5.4 汇市与沪市实证结果分析
5.5 汇市与深市实证结果分析
5.6 随机波动联动性研究结论
6 结论与对策建议
6.1 主要结论
6.2 对策建议
致谢
参考文献
附录1 MSV-N模型估计的WinBUGS 程序
附录2 部分原始数据
附录3 个人简历、在学期间发表的论文及取得的研究成果
重庆理工大学;