波动率指数与股市相关性实证研究--来自上证50ETF期权的证据

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第一章 导论

1.2研究内容

1.3研究方法

1.4创新与不足

第2章 文献综述

2.1.2波动率预测模型

2.1.3波动率指数与股市相关性

2.2国内文献综述

2.2.3股市相关性

2.3文献评述

第3章 波动率指数原理与应用

3.1波动率指数编制原理

3.2波动率指数主要特征

3.2.2波动率指数相对收益率的变化非对称

3.2.3均值回复特性

3.3波动率指数应用

3.3.1国外市场

3.3.2国内市场

第4章 波动率指数与股市波动实证研究

4.2.2波动率指数NVIX

4.2.3GARCH族模型

4.2.4已实现波动率

4.2.5变量总览

4.3研究设计

4.4实证结果

4.4.2多变量回归分析结果

4.5小结

第5章 波动率指数与股市收益实证研究

5.2变量选取与处理

5.3研究设计

5.3.2平滑转换自回归模型

5.4实证结果

5.4.1线性回归模型实证结果

5.4.2平滑转换自回归模型实证结果

5.5小结

第6章 结论与建议

6.2政策建议

6.3后续展望

参考文献

附录A 线性回归结果

附录B LSTAR 模型回归结果

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果