基于人工神经网络的豆粕期权波动率预测研究

目录

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摘要

第一章绪论

1．1研究背景及意义

1．2文献综述

1．2．1国内外对于波动率的研究

1．2．2国内外对于神经网络在金融领域应用的研究

1．3文章结构

第二章数据获取及预处理

2．1研究对象及其现状

2．2数据获取

2．3确定输入参数

2．4样本数据集的选取

第三章神经网络概念介绍及建模

3．1神经网络基本概念

3．1．1基本结构介绍

3．1．2 BP神经网络基本原理

3．1．3传统循环神经网络RNN基本原理

3．1．4 LSTM神经网络基本原理

3．2构建BP神经网络

3．3构建LSTM神经网络

第四章实证分析

4．2．1 BP神经网络神经元数量试验

4．2．2 BP神经网络训练次数试验

4．3．3最终预测结果

4．3 LSTM神经网络实验结果

4．3．1 LSTM神经网络神经元数量试验

4．3．2 LSTM神经网络训练次数试验

4．3．3最终预测结果

第五章结论与展望

5．2工作展望

参考文献

附录

致谢

个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果