中国宏观经济对铜期货价格的影响

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摘要

第一章引言

1．1．2选题意义

1．2研究框架与内容

1．2．1研究框架

1．2．2研究内容

1．3文献综述

1．3．1国外文献综述

1．3．2国内文献综述

1．4研究的创新点

第二章理论基础

2．1铜期货价格的宏观影响因素理论分析

2．1．1相关概念

2．1．2铜产业链与铜期货价格

2．1．3中国宏观经济指标对铜期货价格产生影响的机理

2．2上海期货市场、伦敦铜期货市场联动的理论基础

2．2．1经济基础假说

2．2．2市场传染理论

第三章现状分析

3．1铜期货价格和中国宏观经济变量联动表现

3．2上海与伦敦铜期货市场联动表现

第四章实证分析

4．1．2误差修正模型

4．1．3格兰杰因果检验

4．1．4 GARCH模型

4．1．5 VAR模型

4．2中国宏观经济变量和沪铜期货价格实证分析

4．2．1样本数据

4．2．2沪铜价格与中国宏观经济变量实证研究

4．3上海和伦敦铜期货市场价格联动实证分析

4．3．1样本数据与基本特征

4．3．2 2002年-2008年SHFE铜期货价格和LME铜期货价格实证分析

4．3．3 2009年-2018年SHFE铜期货价格和LME铜期货价格实证分析

4．4中国宏观经济因素与伦铜期货价格的实证检验

4．5实证结果分析

第五章结论与建议

5．2．1对政府的建议

5．2．2对企业的建议

5．2．3对投资者的建议

5．3研究展望

参考文献

致谢

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