国际原油期货价格对我国能源板块股票价格的风险溢出效应研究

目录

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摘要

第1章引言

1．1研究背景与研究意义

1．1．1研究背景

1．1．2研究意义

1．2文献综述

1．2．1股票市场间的风险溢出效应

1．2．2期货市场间的风险溢出效应

1．2．3不同金融市场间的风险溢出效应

1．2．4文献评述

1．3研究结构

1．3．1研究思路

1．3．2研究结构导图

1．4．本文的创新点与局限性

1．4．1创新点

1．4．2局限性

第2章风险溢出效应相关理论

2．1风险溢出效应

2．2 GARCH模型

2．2．1标准GARCH模型

2．2．2 TGARCH模型

2．3 VaR模型

2．3．1原理

2．3．2计算方法与步骤

2．4 CoVaR模型

2．5 Copula模型

第3章原油期货与我国能源板块股票市场相关性分析

3．1市场概况

3．1．1国际原油期货市场概况

3．1．2我国能源板块股票市场概况

3．2影响机制与传导机制

3．2．1基本面效应

3．2．2资金效应

3．3样本数据选择说明、特征分析及数据处理

3．3．1数据选择

3．3．2走势分析

3．3．3数据处理

3．3．4描述性统计

3．3．5平稳性检验

第4章原油期货对我国能源股票风险溢出效应分析

4．1基于GARCH的VaR测度

4．2基于Copula的CoVaR测度

4．3风险溢出结果分析

第5章结论

参考文献

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果