隐含评级视角下的债券违约风险分析及预测

目录

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摘要

第1章绪论

1．1研究背景及意义

1．2研究方法

1．3内容与框架

第2章文献综述

2．1国内债券违约趋势、成因及应对方法的研究

2．2国外信用评级方法的研究

2．3国外市场隐含评级有效性的研究

2．4小结

第3章市场隐含评级简介

3．1基础概念

3．2构建方法

3．3中债市场隐含评级

3．3．1基本情况

3．3．2与传统评级的区别

3．3．3评级结果获取方法

第4章违约债券分析

4．1分析前提与准备

4．2违约债券分布

4．3隐含评级变化

4．3．1违约时的隐含评级

4．3．2违约前的隐含评级变动

4．4小结

第5章模型构建与实证分析

5．1常见模型

5．1．1单变量分析方法

5．1．2多变量分析方法

5．1．3分散因变量模型

5．1．4人工神经网络

5．2随机森林模型

5．2．1集成学习

5．2．2随机森林模型

5．3数据清洗与特征提取

5．3．1数据清洗

5．3．2特征提取

5．3．3样本集的分布

5．4实验结果及分析

5．4．1类别不平衡导致效果不佳

5．4．2类别不平衡问题的优化

5．4．3实验结果

5．5小结

第6章结论与展望

6．1结论

6．2创新与不足

6．3展望

参考文献

致谢

个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果