声明
一、绪论
1.1选题背景与研究意义
1.1.1选题背景
1.1.2研究意义
1.2文献综述
1.2.1系统重要性金融机构的影响因素
1.2.2系统重要性金融机构的度量方法
1.2.3文献评述
1.3研究方法与框架结构
1.3.1研究方法
1.3.2框架结构
1.4创新点与不足
二、理论基础
2.1系统重要性金融机构的度量方法
2.2系统重要性银行机构的影响因素理论分析
三、实证研究
3.1 CoVaR模型
3.1.1 CoVaR模型的发展背景
3.1.2 CoVaR的定义与计算方法
3.2我国系统重要性金融机构的识别
3.2.1数据来源与数据描述
3.2.2基于静态角度的系统重要性金融机构分析
3.2.3基于动态角度的系统重要性金融机构分析
3.2.4稳健性检验
3.3我国系统重要性银行机构的影响因素研究
3.3.1数据的选取与处理
3.3.2面板数据分析
3.3.3稳健性检验
四、研究结论与政策建议
4.1研究结论
4.2政策建议
参考文献
致谢
