声明
第1章 绪 论
1.1研究背景与意义
1.2 文献综述
1.3 研究思路与结构安排
1.4 研究创新
第2章 带网络结构的自适应Lasso-CVaR模型构建
2.1 变量选择方法概述
2.2 CVaR风险测度
2.3 网络结构
2.4 带网络结构的自适应Lasso-CVaR模型
第3章 参数估计与大样本性质
3.1 CVaR组合投资模型与分位数回归的等价关系
3.2 回归系数估计
3.3 调整参数的选择
3.4 实证中的计算问题
3.5 Oracle性质证明
第4章 数值模拟
4.1 数据产生与设置
4.2 模型评价指标
4.3 结果分析
第5章 CVaR高维投资组合决策的实证研究
5.1 数据的选取与描述
5.2 投资选择结果和分析
结论
参考文献
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文
附录B 变量一般相关与强相关模拟结果
致谢
