P2P网络借贷成功率与违约风险影响因素的实证分析

摘要

P2P网络借贷是个体和个体之间通过互联网平台实现的直接借贷，以其手续简单、方便灵活的特点迅速被市场接受，得到快速发展。伴随着 P2P网络借贷的高速发展，违约风险随之而来，尤其是倒闭潮的出现，成为网络借贷自身发展的最大瓶颈。本文拟从微观层面分析网络借贷市场借款成功率与违约风险的影响因素，旨在促进P2P网络借贷健康稳定发展。
　　本文采用Logistic回归模型，通过编写VBA环境下的XMLHttpRequest程序从“人人贷”网站上抓取共计32756笔有效真实的交易数据，参考我国商业银行个人信用评分体系，分别建立借款成功率和违约风险的预测模型，对 P2P网络借贷成功率与违约风险的影响因素进行实证分析。实证结果显示，借款成功率的预测准确度较高，但因缺乏贷后信息，违约风险预测准确度相对偏低。本文研究结果表明：信用等级、收入、年龄、借款标的总额、年利率等信息均对出借人的投标意愿产生影响，在所有影响因素中，信用等级是出借人最主要的参考依据；借款标的总额、年利率、还款期限、信用等级、学历是影响违约风险的主要因素，其他因素需要进一步验证；出借人是理性的，他们能够根据网贷平台公布的借款信息判断出部分违约风险，并做出有利于自己的投标决策；平台的信用评级在一定程度上能够揭示借款人的违约风险，但缺乏贷后检查。根据研究结论，本文建议从完善个人信用评分机制、加强贷前贷后审查工作、提高违约成本三个方面加强管理以促进P2P网络借贷健康稳定发展。

目录

声明

1 引言

1.1 研究背景、目的和意义

1.2 研究思路及结构安排

1.3 创新与不足

2 P2P网络借贷理论与文献综述

2.1 个人借贷违约行为影响因素的理论分析

2.2 国外研究现状

2.3 国内研究现状

2.4 文献评述及发展趋势

2.5 本章小结

3 借款成功率和违约风险影响因素指标体系构建及数据

3.1 指标体系设立

3.2 数据准备

3.3 数据处理

3.4 本章小结

4 P2P网络借贷成功率与违约风险影响因素的实证分析

4.1 模型的建立

4.2 P2P网络贷款成功率影响因素的实证分析

4.3 P2P网络贷款违约风险影响因素的实证分析

4.4 成功率与违约风险影响因素的比较分析

4.5 结论

5 对策与建议

5.1 完善个人信用评分机制

5.2 加强贷前贷后审查工作

5.3提高借款人违约成本

致谢

参考文献

附录

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