声明
第一章 绪 论
1.1选题背景及研究意义
1.2问题提出与研究方法
1.3主要贡献与创新
1.4本文的结构安排
第二章 文献综述
2.1内幕交易
2.2非理性行为
2.3杠杆交易
2.4计算实验金融
第三章 仿真系统设计
3.1 仿真软件——Netlogo的介绍
3.2 人工股票市场的一般构建步骤
(1)建立概念模型
(2)设计人工金融系统
(3)开发人工金融系统
(4)分析人工金融系统生成的数据
(5)做出金融理论的解释和创新
3.3 人工股票市场构建思路
3.3.1 市场信息形成机制
3.3.2 交易者设定
3.3.3 价格形成机制
3.4 人工股票市场参数设计
3.4.1 人工股票市场global参数设计
3.4.2 人工股票市场patch参数设计
3.4.3 人工股票市场slider参数设计
3.5 人工股票市场仿真程序设计
第四章 “内幕交易”与“非理性行为”对股市异常波动影响的计算实验研究
4.1引言
4.2实验设计
4.3 模拟结果
4.3 平均波动率分析
4.4偏度和峰度分析
4.5 描述性统计分析
4.5 本章小结
第五章 “杠杆交易”对股市异常波动影响的计算实验研究
5.1引言
5.2实验设计
5.3模拟结果
5.4 平均波动率分析
5.4.1 杠杆交易分析
5.4.2 “杠杆交易”与“内幕交易”差异分析
5.5 VaR风险分析
5.5.1 VaR模型介绍与计算方法
5.5.2 对股价异常波动风险的VaR分析
5.6 本章小结
第六章 全文总结与政策建议
6.1 全文总结
6.2政策建议
致谢
参考文献
附录