文摘
英文文摘
声明
第1章引言
1.1非寿险准备金概述
1.2选题的背景与意义
1.3国内外研究现状
1.4研究的基本思路
1.5主要内容和结构安排
第2章损失准备金估计的广义线性模型评述
2.1 广义线性模型简介
2.1.1指数型分布与广义线性模型
2.1.2参数估计
2.1.3模型的拟合优度检验
2.1.4广义线性模型适宜于非寿险精算的特征分析
2.2损失准备金估计的广义线性模型评述
2.2.1流量三角形
2.2.2超散布泊松模型
2.2.3超散布负二项模型
2.2.4超散布负二项模型的正态逼近
2.2.5伽玛模型
2.2.6 Hoerl曲线
2.2.7 Wright(1990)模型
2.2.8 Wright(1992)模型
2.2.9 Tweedie类复合泊松模型
2.3预测误差及其估计
2.3.1超散布泊松模型的预测误差
2.3.2超散布负二项模型的预测误差
2.3.3伽玛模型的预测误差
2.3.4预测误差的一般公式
2.3.5 Bootstrap法及其在预测误差估计中的应用
第3章损失准备金的两阶段广义线性模型什计
3.1基于PPCI法的两阶段广义线性模型估计
3.1.1基于PPCI法的两阶段广义线性模型
3.1.2模型的预测误差
3.2基于PPCF法的两阶段广义线性模型估计
3.2.1基于PPCF法的两阶段广义线性模型
3.2.2模型的预测误差
3.3实证分析
第4章基于广义线性模型的损失准备金估计的随机界
4.1同单调性理论简介
4.1.1随机变量的序关系
4.1.2同单调性
4.1.3具有同单调性的随机变量的性质
4.1.4随机变量和的随机界
4.2不考虑折现时损失准备金估计的随机界
4.2.1一个近似结论
4.2.2不考虑折现时损失准备金估计的随机界
4.3不考虑估计值变化时折现的损失准备金估计的随机界
4.3.1随机界的计算及相互关系简析
4.3.2随机界分布函数与限制损失保费的计算
4.3.3损失准备金估计的随机逼近
4.4考虑估计值变化时折现的损失准备金估计的随机界
4.4.1折现的损失准备金的随机界
4.4.2损失准备金分布函数的随机逼近
4.5用两阶段广义线性模型估计的损失准备金的随机界
4.5.1损失准备金估计的随机界
4.5.2损失准备金估计的随机逼近
4.6实证分析
4.6.1 4.3和4.4节情形
4.6.2 4.5节情形
第5章拓展的广义线性模型在损失准备金估计中的应用
5.1损失准备金的广义线性混合模型估计
5.1.1广义线性混合模型简介
5.1.2业务分类情形下损失准备金的估计
5.1.3业务分类情形下损失准备金的广义线性混合模型估计
5.1.4数值模拟
5.2 Hoerl曲线的改进
5.2.1广义非线性模型简介
5.2.2 Hoerl曲线的改进
5.2.3引入操作时间的Hoerl曲线
5.2.4数值模拟
第6章结论
6.1主要结论与创新点
6.2不足与后续研究方向
参考文献
后记
在读期间发表的学术论文
附录