摘要
第一章 引言
第一节 研究背景与意义
一、研究背景
二、研究意义
第二节 文献简述
一、国外研究现状
二、国内研究现状
第三节 文章结构安排说明
第二章 统计套利的概念
第一节 统计套利与无风险套利的区别
第二节 无风险套利与统计套利的数学定义
第三章 基于GARCH模型的统计套利在我国期货市场的实证分析
第一节 模型理论背景介绍
一、平稳性检验
二、协整关系的建立
三、误差修正模型(Error Corraction Model)
四、ARCH模型
五、GARCH模型
第二节 GARCH模型在期货统计套利中的应用
一、数据的选择与预处理
二、利用GARCH模型进行统计套利的实证分析
第四章 结论与研究展望
第一节 主要研究结论与建议
一、研究结论
二、针对统计套利策略的建议
第二节 研究的不足与展望
参考文献
致谢
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