带干扰复合泊瓦松风险模型的若干问题

摘要

该文研究带干扰的复合泊瓦松风险模型,给出了破产前瞬时余额分布和渐近结果,作为特例当过赔分布为混合指数分布时,给出了各种与破产相关的概率公式;该文还研究了具有固定收益或利率的带干扰的复合泊瓦松风险模型在无限时的破产概率,我们讨论破产概率的积分方程,估计,及上下界.

目录

文摘

英文文摘

1引言

2带干扰的复合泊瓦松模型破产前瞬时余额分布及其渐进分布

2.1更新方程

2.2渐进分布

2.3Laplace变换

2.4混合指数分布

3常利率环境下带干扰风险模型的破产估计

3.1生存概率的积分方程

3.2递归计算

3.3用Laplace变换计算φ′δ

3.4有关不等式

3.5林德伯格界

3.6指数索赔

参考文献

致谢