对股东和投保人均分红的带干扰的复合泊松风险模型(英文)

周杰明; 欧辉; 莫晓云; 杨向群

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对股东和投保人均分红的带干扰的复合泊松风险模型(英文)

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用一个带干扰的复合泊松风险模型去刻画一个保险公司的盈余过程,考虑了具有2个不同水平的阈分红门槛策略的分红问题,假设保险公司的分红率是一个依赖当前盈余水平的阶梯函数,得到了破产之前的期望折现分红总量所满足的3个积分-微分方程,并给出了显示解;同时还得到了该模型下的Gerber-Shiu期望折罚函数的精确表达式.

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来源
《湖南师范大学自然科学学报》 |2012年第6期|1-13|共13页
作者
周杰明; 欧辉; 莫晓云; 杨向群;
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作者单位

湖南师范大学数学与计算机科学学院;

高性能计算与随机信息处理省部共建重点实验室;

中国长沙410081;

湖南财政经济学院基础课部;

中国长沙410205;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法;证券市场;
关键词
复合泊松风险过程; 扩散; 布朗运动; 阈分红策略; Gerber-Shiu期望折罚函数;

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