巴塞尔新资本协议下国有商业银行资本充足率监管研究

摘要

上世纪90年代以来，全球经济金融环境的剧烈变化迅速改变了银行的经营环境，加大了银行的经营风险。同时经济金融的全球化直接推动了全球范围内银行监管和风险管理原则和框架的整合与统一，并且促使这些原则和框架要及时根据经济金融环境的变迁进行调整，要求监管原则更为灵敏地反映银行经营环境的变化，使得银行的风险监控始终对金融市场的风险变动保持高度的敏感，维持经济金融环境的稳定。尤其是2007年美国次贷危机爆发并由此引起全球的金融海啸，告诫我们在目前的国际形势下，金融监管不容忽视，即使是看似先进和科学的金融架构和体系，在赚取高额风险利润的同时，也必须严格执行资本充足监管要求。
　　 巴塞尔委员会2001年颁布的新资本协议框架在全面继承1988年巴塞尔协议为代表的一系列监管原则的成果的基础上，从单一的资本充足协议约束，转向依靠最低资本充足比率、外部监管和市场约束三个方面的共同约束。通过比较1988年巴塞尔协议与2001年新资本协议的主要内容之差异，就基本上能够比较清晰地勾勒出国际银行业资本监管的基本发展趋势。下文将通过对巴塞尔协议演变过程的回顾，探讨新巴塞尔协议的核心内容及原则，并对新巴塞尔协议在我国商业银行的适用性进行分析。以期为完善我国国有商业银行资本充足率监管机制提供了可资借鉴的经验与建议。

目录

文摘

英文文摘

第一章 绪论

第一节 研究背景及意义

第二节 研究现状

第三节 研究路径

第二章 资本充足率监管基本理论概述

第一节 资本充足率方面的基本理论

2.1.1 资本充足率的概念与意义

2.1.2 资本充足率指标的历史发展过程

2.1.3 资本充足率监管标准概述

第二节 新旧巴塞尔协议核心内容的比较分析

2.2.1 巴塞尔协议的产生背景

2.2.2 巴塞尔协议的主要特点

2.2.3 新旧资本协议的比较分析

第三节 商业银行资本充足率监管的理论基础

2.3.1 银行资本管理理论

2.3.2 商业银行风险管理理论

第三章 国际银行业资本充足率监管现状

第一节 国际银行业资本充足率监管现状分析

3.1.1 英国金融服务局资本充足率监管的主要经验

3.1.2 美国银行业的资本充足率的要求

3.1.3 新加坡实施资本充足率监管的现况

3.1.4 香港新资本协议实施进展和监管政策

第二节 国外新资本协议实施经验及对我国银行业的启示

3.2.1 国外新资本协议实施经验

3.2.2 国外新资本协议实施对我国的启示

第三节 美国次贷危机及金融海啸对资本充足率监管的挑战

3.3.1 次贷危机概述

3.3.2 次贷危机及金融海啸对金融监管的挑战与启示

第四章 我国国有商业银行资本充足率监管现状与难点

第一节 我国商业银行资本充足率的现状调查

4.1.1 资本充足率不高

4.1.2 资本结构不合理

4.1.3 我国商业银行资本充足率低下的原因分析

第二节 我国银行界对实施巴塞尔新资本协议的观点

4.2.1 新协议在我国的适用问题及障碍

4.2.2 我国银行业实施内部评级法的难点及操作风险

第三节 我国资本充足率监管的发展历程

4.3.1 软约束状态

4.3.2 硬约束阶段

第五章 加强我国国有商业银行资本充足率监管的对策研究

第一节 推进和完善国有商业银行产权制度改革

5.1.1 推进治理结构和模式的转变

5.1.2 加强商业银行监管制度理论准备

第二节 建立可持续发展的资本补充机制

5.2.1 增加资本金

5.2.2 降低风险资产

第三节 建立全面风险管理体系

5.3.1 完善内部信用评级体系应采取的对策

5.3.2 建立全面风险管理系统

5.3.3 进一步完善资本监管与风险管理的法律体系

第四节 加强资本充足率外部监管

5.4.1 加强监督检查的市场约束

5.4.2 监管机构与商业银行自身的合作

结语

参考文献

致谢

个人简历