基于巴赛尔协议内部评级法的银行风险暴露研究及系统设计

摘要

商业银行一方面要保障充足的资本金,另一方面还要实现管理成本的最小化、利润的最大化和资金配置的最优化;与此同时,银行和监管者之间也在不断的博弈.再加上,我国国内的商业银行绝大多数还没有建立一套具有国际水平的、真正运用国际风险模型原理建立模型库的完善的风险管理系统.传统的、形式单一的风险管理办法已经不能适应我国商业银行国际化的需求;因此,如何在新协议监管框架下,借鉴国际先进的风险模型、评分模型、以及风险管理系统等,并利用我国国内银行的大量数据资源,结合计量方法和现代信息技术,开发出适合我国商业银行的风险模型和风险管理系统,提高风险管理的水平,已成为银行国际化进程中急需解决的一重大课题.

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前言

第一章商业银行风险简介

1.1商业银行风险及分类

1.1.1信用风险

1.1.2市场风险

1.1.3操作风险

1.1.4全面风险管理(Enterprisewide Risk Management)

1.1.5全面风险管理概念

1.1.6全面风险管理主要内容

1.2国内外商业银行风险管理研究现状

1.2.1国外的研究情况

1.2.2国内的研究现状及发展方向

第二章巴塞尔协议简介

2.1塞尔协议的发展历程

2.2新巴塞尔协议三大支柱

2.2.1最低资本金要求

2.2.2监管部门的监督检查

2.2.3市场约束

2.3新、旧巴赛尔资本协议的比较

2.3.1新旧巴赛尔协议的不同点

2.3.2新旧巴赛尔协议的相同点

2.4新巴赛尔协议下银行总风险加权资产的计算

2.4.1总风险加权资产计算方法

2.4.2总风险加权资产计算实现流程图

2.5基于内部评级法下(IRB)的信用风险的资本要求

第三章新巴赛尔协议下的信用风险模型研究

3.1国际流行的五种信用风险模型

3.1.1 KMV的资产组合管理

3.1.2 JP摩根的CreditMetrics模型

3.1.3 Kamakura的风险管理模型

3.1.4 CSFP的Credit Risk+模型

3.1.5 Mckinsey的Credit Portfolio View模型

3.2模型的选择研究

3.2.1模型选择的原则

3.2.2模型比较结果概要图

3.2.3概要图中比较因子的诠释

第四章内部评级法下的银行信用风险管理系统设计(BANKCREDIT桼ISK MIS BASED ON IRB)

4.1系统概述

4.1.1系统设计背景

4.1.2系统实现功能

4.2系统概要设计

4.2.1系统功能设计

4.2.2系统业务流程

4.2.3系统数据结构图

4.3系统实现的前提条件

4.3.1当今国际环境概览

4.3.2国内面临的问题

参考文献

后记

致谢