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声明
1.前言
1.1研究背景
1.2研究意义
1.3主体结构
1.4本文所做的工作
2.可转债的特征及市场概述
2.1可转债的基本特征和条款要素
2.1.1可转债的基本特征
2.1.2可转债的主要条款要素
2.2可转债市场的发展及现状
2.2.1国际可转债市场的发展现状
2.2.2可转债市场的品种创新
2.2.3国内可转债市场的发展
3.可转债定价理论和模型
3.1国际可转债定价理论的发展
3.1.1结构法定价模型体系
3.1.2简化法定价模型体系
3.2国内对于可转债定价的研究
3.3可转债定价的主要模型
3.3.1简单成分定价模型
3.3.2引入信用风险的二叉树定价模型
3.3.3扩展的LSM模型
4.可转债定价的实证分析
4.1实证方法的选择
4.2实证样本的选择
4.3模型参数的估计
4.3.1基础股价波动率
4.3.2无风险利率
4.3.3信用风险溢酬
4.4实证结果及分析
4.4.1普通可转债的实证分析
4.4.2分离交易可转债的实证分析
4.4.3普通可转债和分离交易可转债的比较
参考文献
后记
致谢
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