我国民营银行的风险防范研究

摘要

民营银行作为党的十八大以来金融改革的重要成果和亮点之一，已成为我国银行体系中的一个重要组成部分，发展前景广阔，但理论研究和制度支撑明显不足。鉴于研究民营银行的紧迫性和复杂性，本课题主要研究我国民营银行的风险形成及风险防范问题。
　　民营银行具有两大类风险，首先作为银行业的组成部分，天然具有银行业高负债高风险的特征，与非民营银行有着共同的风险来源，具体而言，我国民营银行的一般风险包括国家政策风险、宏观经济风险、信用风险、流动性风险、信息技术风险、管制风险、经营风险以及新型金融模式的挑战;其次，民营银行起步晚、起点低、公众信任不足等，使其相比非民营银行具有独特性，从而导致一系列特殊风险，包括公众信任风险、同业竞争风险、存款不足风险、中小企业贷款风险、资金不足风险、道德风险、关联交易风险、内部人控制风险、人才不足风险、市场退出风险等。本研究致力于通过定性与定量分析相结合的方式研究我国民营银行的风险形成和防范问题，在理论研究方面，本文论证了民营银行的风险来源和风险成因，同时，对于部分可量化的风险，选取代理指标在民营银行与非民营银行间进行对比分析，从而证明民营银行特殊风险的存在性以及民营银行的高风险特征;在实证研究方面，本文主要做了两部分工作，一是考虑到简单的指标对比缺乏可靠性，本文分类计算了我国民营银行与非民营银行的在险价值(VaR)，所得结论与指标对比相一致;二是为有效防范风险，提高防范效率，降低风险管理成本，需要明确风险的重点来源，做到主次有序，基于此等考量，本文运用层次分析法(AHP法)进行统计分析，得出我国民营银行排名前三位的风险依次为公众信任风险、吸收存款不足风险和经营风险。
　　在上述工作的基础上，本文分别从顶层设计和具体措施方面提出了我国民营银行风险防范的建议。在顶层设计方面，提出了加强风险控制、做好风险处置安排、审核发起人资质、完善公司治理机制和规范信息披露制度等政策建议;在具体措施方面，本文提出了准备策略、规避策略、分散策略、转移策略和补偿策略等风险防范策略和十二条具体的防范措施。
　　本论文的拟创新点主要包括三个方面:第一，详细比较了民营银行在不同国家和地区的发展情况，并为我国民营银行的发展提供了有益的理论支持和实践参考。第二，引入了科学的民营银行风险度量办法，有效评估我国民营银行风险，并为制定风险处置的政策措施提供了充分的现实基础。第三，对民营银行各类风险进行综合排序，为提高风险防范效率提供参考。

目录

声明

摘要

1．导论

1．1 研究背景及研究意义

1．1．1 研究背景

1．1．2 研究意义

1．2 相关问题研究综述

1．2．1 民营银行产生的相关研究

1．2．2 民营银行发展的相关研究

1．2．3 民营银行发展面临的两大挑战研究

1．2．4 述评

1．3 主要研究内容

1．4 创新点及不足之处

1．4．1 拟创新点

1．4．2 不足之处

2．我国民营银行的发展现状

2．1 我国民营银行的发展历程回顾分析

2．1．1 历程回顾

2．1．2 民营银行发展分析

2．2 民营银行发展的国际比较研究

2．2．1 美国、韩国、台湾地区民营银行发展现状及历程

2．2．2 美国、韩国、台湾地区的民营银行金融体制异同比较分析

2．3 我国发展民营银行的政策导向研究

2．3．1 民营银行的发展方式争论落地分析

2．3．2 民营银行发展的政策方向和自身定位分析

2．4 我国发展民营银行的市场定位研究

2．4．1 市场地位考量因素

2．4．2 不同模式下的市场定位

2．4．3 获批民营银行的市场定位

2．5 我国民营银行发展的路径选择问题

2．5．1 正确选择民营银行发展路径的重要性

2．5．2 我国民营银行路径选择过程中所面临的困境

2．5．3 民营银行发展的路径选择分析

2．6 民营银行发展可能存在的主要问题

2．7 本章小结

3．我国民营银行的风险表现及成因分析

3．1 我国民营银行的风险表现

3．1．1 我国民营银行发展的一般风险

3．1．2 我国民营银行发展的特殊风险

3．1．3 我国民营银行与非民营银行的指标对比

3．2 我国民营银行的风险成因

3．2．1 风险形成的一般原因

3．2．2 风险形成的其体原因

3．3 经验与启示

3．4 本章小结

4．我国民营银行风险测度及影响的实证分析

4．1 民营银行风险的度量方法

4．1．1 风险度量框架

4．1．2 主要风险度量方法

4．1．3 在险价值的计算方法

4．2 民营银行与非民营银行风险对比

4．2．1 样本与数据

4．2．2 平稳性检验

4．2．3 基于GARCH的VaR计算结果

4．2．4 稳健性检验

4．3 基于层次分析法的民营银行风险分析

4．3．1 层次分析法的基本内容与特点

4．3．2 层次分析法的运用

4．4 本章小结

5．防范我国民营银行风险的政策措施研究

5．1 我国民营银行的市场监管制度

5．2 防范民营银行风险的顶层设计及政策建议

5．2．1 国外商业银行防范市场准入风险的经验借鉴

5．2．2 我国民营银行风险防范的顶层设计及政策建议

5．3 防范民营银行风险的具体策略及相关措施

5．3．1 风险防范策略

5．3．2 风险防范措施

参考文献

致谢

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