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第一章 概述
1.1 引言
1.1.1 证券市场价格稳定机制概述
1.1.2 证券市场停牌制度介绍
1.2 境外市场停牌制度概述
1.2.1 部分证券市场停牌制度简介
1.2.2 证券市场停牌的主要类型
1.3 境内市场停牌制度概述
1.3.1 境内市场停牌制度介绍
1.3.2 境内市场停牌制度改革过程
1.3.3 境内市场停牌制度特点
1.4 停牌制度研究现状
1.4.1 停牌的信息释放功能
1.4.2 停牌前后的交易行为
1.4.3 停牌的价格发现效率
1.4.4 境外关于停牌制度的其他研究
1.4.5 境内学者关于停牌制度的研究
1.4.6 研究现状总结
1.5 问题的提出
1.6 主要研究内容及其结构安排
1.7 主要创新点
第二章 停牌制度有效性的理论研究
2.1 引言
2.2 基本理论模型
2.2.1 基本假设
2.2.2 连续交易
2.2.3 停牌
2.2.4 连续交易与停牌的静态比较
2.3 扩展一:公告信息与私有信息不同
2.3.1 扩展一:模型假设
2.3.2 停牌
2.3.3 连续交易与停牌的静态比较
2.4 扩展二:风险资产基本价值发生变化
2.4.1 扩展二:模型假设
2.4.2 连续交易
2.4.3 停牌
2.4.4 连续交易与停牌的静态比较
2.5 扩展三:连续交易时公布私有信息且风险资产价值发生变化
2.5.1 扩展三:模型假设
2.5.2 连续交易
2.5.3 停牌
2.5.4 连续交易与停牌的静态比较
2.6 本章小结
2.7 附录
第三章 中国股市停牌制度有效性的实证研究
3.1 引言
3.2 停牌有效性的判断依据
3.3 样本选取
3.3.1 停牌日样本的选取
3.3.2 非停牌日样本的选取
3.4 实证分析
3.4.1 变量选取
3.4.2 描述性统计
3.4.3 停牌对深度的影响
3.4.4 停牌对波动性的影响
3.5 稳健性检验
3.5.1 检验一:通过改变匹配阈值选取样本
3.5.2 检验二:通过改变信息非对称程度的度量指标选取样本
3.6 关于理论和实证结果差异的分析
3.7 本章小结
第四章 中国股票市场的复牌模式研究
4.1 引言
4.2 样本选取
4.3 实证分析
4.3.1 变量选取
4.3.2 描述性统计
4.3.3 实证结果和分析
4.3.4 稳健性检验
4.4 本章小结
第五章 结束语
5.1 全文总结与创新点
5.2 研究展望
致谢
参考文献
简历
作者攻读博士期间完成的论文
作者攻读博士期间参加的科研项目