中资商业银行流动性管理体系及流动性风险预警模型

摘要

本文首先根据银行流动性风险的定义，将流动性风险分为头寸类风险与资产负债结构类风险，并说明结构风险较头寸风险更难把握，并能够向头寸风险转化。然后，本文对流动性管理理论的历史进行回，并引入资产负债流动性缺口管理理论，举例说明其主要内容，并结合发展过程对比例管理、静态现金流阶梯、现金流缺口、动态现金流阶梯和调整现金流阶梯等几种重要管理方法进行介绍和分析。随后，本文遵照巴塞尔指引的原则内容，对中资商业银行现有的流动性管理现况进行分析，尤其是对其流动性管理委员会职能不明、战略政策缺乏、管理组织架构分散、流动性管理方法落后、缺少预警模型等问题进行展开，说明中资商业银行缺乏整合的流动性管理体系，将无法应对随时可能出现的流动性风险。本文就此提出全文的核心论点，即针对流动性管理中存在的种种问题，中资商业银行应当以巴塞尔指引原则为依据，以资产负债流动性缺口管理理论为基础，以动态现金流阶梯法为主要流动性管理方法，建立完善的流动性管理体系，并构建流动性风险预警模型。

目录

文摘

英文文摘

学位论文原创性声明和版权使用授权书

前言

第一章 巴塞尔协议对银行流动性风险的指引

第二章 流动性风险管理理论与流动性管理方法

第三章 中资商业银行流动性管理的现状和问题

第四章 中资商业银行流动性管理体系的建立

第五章 中资商业银行流动性风险预警模型的构建

第六章 总结

参考文献

致谢

攻读学位期间发表的学术论文目录